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海伦岛主 · 2021年07月16日

为什么说delta是小于1?

基础班课件中说delta介于0和1之间,大于0很好理解,但是为什么小于1?课件中没有解释1怎么来的

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年07月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,delta 表示基础资产价格变动一个单位的时候option价格变动多少。其实就是option的斜率。0到1的取值是以long call option为例子,斜率取值范围是0到1,最大为1. 如果 short call, delta 就是 -1 到 0 之间.


Delta is the slope of the call option pricing function at the current stock price. 

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

海伦岛主 · 2021年07月17日

谢谢助教,当时听得时候很疑惑这个1怎么得出的,怕忘了就先提了问题,后面李老师已经详细解释过,非常清楚,谢谢!

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