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梦梦0708 · 2021年07月07日
能理解Appraisal data一定程度会smooth data，从而导致volatility 被低估；但是不明白为什么会低估correlation。根据特征，smooth数据了，不应该是高估correlation吗？
谢谢老师～～
源_品职助教 · 2021年07月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
假定有A、B两组真实交易的数据，假设它们都有上蹿下跳的特征。
现在把A平滑成了A'，那么A '就没有上蹿下跳的特征的。
但是因为B数据没有平滑它依然是上蹿下跳的。
所以现在A'和B的相关性自然就要弱于A和B的相关性。
不客气~
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
