这个里选的Dalta call 为什么是0.3?W的Nd1的0.56为什么不行?还有选Dalta put 的时候,为什么是0.64,Y的nd1 ,0.56为什么不选?
WallE_品职答疑助手 · 2021年07月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
long stock 用short call来对冲 现在股价和期权执行价都等于38,那您卖出的一个期权马上就能给别人行权,那还怎么对冲呢?所以不行。
delta put这里,按道理是可以long in the money put,因为行权机会在自己手里, 但题目说的很清楚了,”If Klein using Option Z from the data above“. 指明了用Z,没让用Y。
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