开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

小呀小田螺 · 2021年07月06日

想确认一下,关于fundamental 和macroeconomic factor model,是不是都只是适用于active management?不能是passive

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ201710100100000205

问题如下:

5. Is Lam’s comment regarding statistical factor models correct?

选项:

A.

Yes

B.

No, because he is incorrect with respect to interpretation of the models’ results

C.

No, because he is incorrect with respect to the models’ assumptions

解释:

B is correct.

An advantage of statistical factor models is that they make minimal assumptions. However, the interpretation of statistical factors is generally more difficult than the interpretation of macroeconomic and fundamental factor models.

考点:Statistical factor model

解析:统计因子模型的优点是假设少,缺点是因子很难解释。本题可以当做结论来记。

想确认一下,关于fundamental 和macroeconomic factor model,是不是都只是适用于active management?不能是passive

1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2021年07月06日

同学你好,

这两个模型经常用于active management的业绩归因。一般考察的是active return/risk的分解。

但并没有说passive就不可以用。passive的return和risk也可以类似的去做分解。