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张奇涵 · 2021年07月06日
financial market and product P543 页的问题
为了gmma =0，题目给出的是short portfolio来hedge gamma，为什么不是
-1*gamma（portfolio）+n*gamma（call）=0 去算呢？
品职答疑小助手雍 · 2021年07月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目没有说“short portfolio来hedge gamma”，而是说目前这个（有short 头寸的）portfolio的gamma是-5000，如何让它变成gamma等于0。
那就long 2500个call就把它变成0啦，直接-5000+n*gamma（call）=0就行了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
