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fengsj · 2021年07月06日

CFA L3 fixed income spread duration 

如果一道题目问以下哪种债券spread duration 最小,其中有treasury bond 和公司债 BBB债券,请问我选treasury bond 对吗? 如果选项中的债券都是公司债,A AA BBB级别债券,我选BBB对吗?
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pzqa015 · 2021年07月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CFA L3 fixed income spread duration

如果一道题目问以下哪种债券spread duration 最小,其中有treasury bond 和公司债 BBB债券,请问我选treasury bond 对吗? 如果选项中的债券都是公司债,A AA BBB级别债券,我选BBB对吗?

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同学你好

你的第一个理解是正确的。

我们一般只区分公司债与国债的spread duration,对于国债来说,因为没有spread,所以spread duration=0。那么如果用国债与BBB公司债比较,国债的spread duration小。

但在公司债内部,一般情况下不会对不同级别公司债的spread duration大小进行比较,只掌握fixed coupon公司债的spread duration=duration即可。


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