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小白熊 · 2021年07月04日
Minimum hedge ratio是否存在以下问题？强化班笔记记了这个，基础班没听老师提到，不知道是不是自己弄错了，谢谢
存在basis risk：属于非直接对冲，用外汇forward对冲所有的rDC风险，对冲工具与现货价格的变动不是1:1匹配，且历史数据回归结果与未来的hedge ratio比例不一定匹配
Hertz_品职助教 · 2021年07月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好~
MVHR存在基差风险这个问题哈。
对应基础班讲义106页，基础班视频minimum-variance hedge ratio视频1.5倍速29分左右。
MVHR存在基差风险原因主要是hedge ratio “h”是根据历史数据得到的，并不一定完全适用于未来，所以会有基差风险。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
