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梦梦0708 · 2021年07月04日

Reading22 课后题7

老师好,想问一下CFA3 Equity Reading22 课后题7

Note5李老师说因为correlation risk有变化,所以不对。

这个我的疑问是:

1.这里是不是考虑的是relative risk,Benchmark是股票,Portfolio中加了债券,所以不像,所以risk增加?

2.李老师还写了一个LT的话,是正确的。这个怎么理解呢?

那如果按照1的理解是对的话,2这里LT risk也没有增加呀?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年07月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

1.这里是不是考虑的是relative risk,Benchmark是股票,Portfolio中加了债券,所以不像,所以risk增加?——对的

2.李老师还写了一个LT的话,是正确的。这个怎么理解呢?——这块长期来看,相关性会趋于稳定,可以预见出来

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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