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王平安 · 2021年07月04日
WallE_品职答疑助手 · 2021年07月04日
嗨,从没放弃的小努力你好:
违约与否都考虑在pod里面。老师让求的是exposure,exposure里面的乘以的是五种情况的概率,并不是违约率。整体思路是求完了exposure(里面包括CVA)之后,再乘以LGD RATE,再乘以pod和dicount factor,就能得到CVA。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!