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米朵高宇 · 2021年06月29日

数量一级

frm数量一级经典题49页,Un-1我觉得应该是-0.5%,为什么何老师写的是0.52%,0.52%不是Un吗

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年06月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


EWMA是在预测的,所以公式左边那个n是要预测的未来的波动,那当日刚发生的数据对于未来的n来说就是第n-1日

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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