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和棋 · 2021年06月29日

这一道题题目题干没有看懂

NO.PZ2018123101000017

问题如下:

Which term structure model can be calibrated to closely fit an observed yield curve?

选项:

A.

The Ho-Lee Model

B.

The Vasicek Model

C.

The Cox-Ingersoll-Ross Model

解释:

A is correct.

考点:考察Ho-Lee Model

解析:Ho-Lee模型无套利,可以校准以匹配观察到的期限结构。

这一道题题目题干没有看懂,什么叫observed curve这和无套利有什么关系呢?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年06月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


closely fit an observed yield curve? 就是说现在市场的价格是正确的。


如果市场价格是正确的,反推出来的利率就是无套利的利率。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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