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开泰-王飞 · 2021年06月28日

为何swap中浮动利率只用考虑一次现金流

用老师的画图大法,如果浮动利率换固定利率,固定利率需要考虑多期现金流,然后折现到求value的时刻,而对应的浮动利率只需要考虑第一次reset点的现金流进行折现

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年06月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为浮动利率每次折现到前面的时刻都等于1。浮动利率每到一个重置期就重新定一个浮动的利率,这个利率持续到下一个重置期。

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努力的时光都是限量版,加油!

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