NO.PZ2020020502000043
问题如下：
关于证券之间的相关性与风险的关系，下列说法正确的有（ ）。选项：
A.证券报酬率之间相关系数越小，机会集曲线越弯曲，风险分散化效果越差 B.完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，机会集是一条直线 C.两个证券之间相关系数为0时，每种证券的报酬率相对于另一种证券的报酬率独立变动，组合风险可完全抵消 D.两个证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数解释：
答案：BD
证券报酬率之间相关系数越小，机会集曲线越弯曲，风险分散化效果越强，选项A错误。
两个证券之间相关系数为0时，每种证券的报酬率相对于另一种证券的报酬率独立变动，组合可以分散风险，但是不能完全消除风险，选项C错误。
当相关系数等于1时，是完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，机会集是一条直线。选项B正确。
当相关系数小于1时，组合标准差会小于加权平均的标准差。D表述正确。
是不是相关系数=-1是，风险可以完全抵消？
