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吴奕橦 · 2021年06月26日
丹丹_品职答疑助手 · 2021年06月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，根据二叉树定价的无套利模型
c选项想表达整个定价的思路用到了rf，因为构建的组合期末payoff是确定的，那么投资者赚的是rf。只有买h份股票，卖1份call，才有一个确定的payoff，才有rf。但这个选项的阐述方法不是很严谨
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
