Olive_品职助教 · 2021年06月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
这是教材课后题41题原题。
在二叉树定价模型下，现在认为call被高估了，那么就要short call，同时long一份复制的call。低买高卖进行套利。
而选项中borrowing at the risk-free rate and buying the underlying，也就是借钱买股票就可以复制出一个call，这样我们可以通过卖出一个被高估的call，买入一个合理定价的call来获利。
给同学提个建议，下次提问最好选一下学科标签，这样可以更快地匹配答疑老师。另外，要把题目信息写全，如果太多贴不全就把题目来源写出来，比如是经典题第几题，课后题第几题。
最后，提问要把自己哪里不清楚或者自己的解题思路写一下，这样老师可以更有针对性地解答你的问题哦
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
