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廖廖酱 · 2021年06月21日
老师你好，关于课件中上课说的5% VaR=|u-1.65δ|,这个地方不是很理解为什么这么表示？
星星_品职助教 · 2021年06月21日
同学你好，
VaR=|μ-z×α|是parametric method下的定义。加绝对值是因为VaR用正数来表示。
这里5% VaR意味着左侧单尾面积为5%，即对应的分位点为|1.65|.
