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廖廖酱 · 2021年06月20日

关于factor models in risk attribution

老师你好,我想问下文中已经将active risk定义为TE,即用tracking risk=超额收益的标准差来衡量,这边为什么有要多一个active risk squared 把active risk平方的概念呢?没太明白。

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星星_品职助教 · 2021年06月21日

同学你好,

这里没有特别的含义。

最下方等式中的每一项都是用平方形式表示的,这样才能形成一个相等的关系。

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