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猫猫酱 · 2021年06月19日

R20#33

这类问答题可不可以这样回答?

portfolio 2 is a barbell portfolio. portfolio 1 is a bullet portfolio. a barbell portfolio(portfolio 2) has a higher convexity than bullet portfolio(portfolio 1). a portfolio with higher convexity will most likely performs better if there is an instantaneous downward parallel shift in the yield curve.

这样回答有失分点吗?

实在很难按照老师推荐的方法记忆,自己有思维惯性。

1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年06月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


这样回答有失分点吗?


没有失分点,这个就把考点答满了。

识别出Portfolio 2是Barbell、Portfolio1是Bullet,然后说明Barbel convexity > Bullet convexity,然后说明平行移动时,Barbell表现更好,因为Convexity更大就OK了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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