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Kitri.Y · 2021年06月16日
您好，
我在自己做PPT例题时发现了一个盲点，请见下面PPT截图
在用二叉树对risky bonds进行估值时，老师说discount factor给了就直接用，而且还提过这里是用国债的无风险利率s1,s2,s3...折现
可是这个题似乎没提及国债收益率曲线对么？就是确认一下我的理解。
WallE_品职答疑助手 · 2021年06月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
对的哈。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
WallE_品职答疑助手 · 2021年06月16日
同学您好，这表的抬头强调了 government bonds.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
明白额，老师我做个笔记 Discount Factor = 1/(1+s2)^2 0.9850=1/(1+0.7538%)^2
