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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2021年06月14日

well constructed portfolio

基础班P207,【concentrated stock picker,虽然有更低的information ratio,但不等于不够risk efficiency】这个要怎么理解呢?谢谢
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年06月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


【concentrated stock picker,虽然有更低的information ratio,但不等于不够risk efficiency】这个要怎么理解呢?谢谢——你是想说但不等于够risk efficiency吧?首先一般情况下,越集中的选股,风险也越大,结果是可能带来的风险收益比不上带来的风险,所以information ratio 就低。然后呢,越集中的选股会导致active risk越大,进而导致risk efficiency也不好

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