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小蛋糕 · 2021年06月14日
老师您好，
如题，currency swap，以基础课example 2为例，计算swap value，当中计算floating payments的现值的时候，为什么只折现90天那期浮动利率的现金流，而之后190、270、360的浮动利率的现金流不用折现再加总？请老师解答一下
谢谢
WallE_品职答疑助手 · 2021年06月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为浮动利率债券，每次付息都会重置到面值的（分子coupon和折现率一样），所以后面的270折到180， 180折到90都是1.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
