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ABBYYYYYYY · 2021年06月14日

R15 Example3 Long Straddle

基础班讲义p212

何老师基础班讲到了,但我还是不大理解其中solution有一句话

“The news report about the imminent product unveiling, however, has increased the implied volatility in the options, from about 30% to about 45%" 这句算是已知条件还是计算出来的?如何算出来implied volatility=30%?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年06月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

(1)     这句话是作为已知条件或者说是背景介绍给到的,意在说明隐含波动率增加了,期权变贵了。

(2)     计算隐含波动率,是用BSM model反求得到的,不要求计算。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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