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Dinny · 2021年06月13日

请问:为什么liability的价值由中期利率决定?

为什么liability的价值由中期利率决定?


1 个答案
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发亮_品职助教 · 2021年06月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


为什么liability的价值由中期利率决定?


这是负债的期限所决定的。


这里的负债是一个6年期的单期负债(相当于零息债券),而资产是一个2年期与10年期的零息债券组合。

我们知道,这是单期负债,他相当于是一个零息债券,于是影响负债的利率点位,就只是零息债券到期日对应的利率,就是6年期利率。

同理,影响资产的利率点位,就是资产到期日对应的利率(2年期与10年期),即,2s利率与10s利率。


和2年期、10年期的利率相比,6年期的利率就是相对的中期利率。于是,在这里我们说影响负债的利率就是中期利率(6年期利率);而影响资产的就是短期利率(2年期利率)与长期利率(10年期利率)。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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