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77 · 2021年06月13日

经典题R8的6.6

如果题目给了correlation是上涨,我知道是diversification下降。可是题里不是说的是这一时刻correlation等于1的时候么,那不就相当于没有变化么。。

1 个答案
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王暄_品职助教 · 2021年06月16日

当correlation上涨到+1,两个变量X,Y呈现出的是完全的线性相关,则分散化效果是下降。

并且,注意题干里提到的是approaches to +1,说明逐渐增加到+1,那么diversification 的效果 decrease。

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