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Tan · 2021年06月13日

用Swap来调整duration

请问这里,先判断头寸懂的,然后position也是跟futures计算时一样吗?如果NP算出来是>0,比如是要增加Duration(用receiver fixed Swap),那么就是 long NP 这么多的 receiver fixed swap?谢谢

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pzqa015 · 2021年06月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问这里,先判断头寸懂的,然后position也是跟futures计算时一样吗?如果NP算出来是>0,比如是要增加Duration(用receiver fixed Swap),那么就是 long NP 这么多的 receiver fixed swap?谢谢

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同学你的理解是没问题的。

但是有一点区别请同学注意一下,如果用futures,计算出的是futures的份数而不是NP,题目会已知一份futures的面值,我们计算得到的futures 份数要进行四舍五入。

如果用swap,我们计算出的是swap的NP,NP是多少,就买多少,NP金额都很大,不用四舍五入。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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