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小白熊 · 2021年06月10日

请老师解答return-based analysis的description是什么意思?

能否举个例子说明什么叫做regressing the past returns on the funds against the past returns on a number of style indexs?谢谢

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年06月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


regressing the past returns on the funds against the past returns on a number of style indexs?——将基金过去的回报与一些风格指数的过去回报进行回归。

然后找出哪个style的方法和现在的最像。

这个栗子很抽象不容易举,我尽量尝试的去讲,你试着理解一下。

return based是有个公式

这个公式每个因子会有一个权重,总权重加起来是1,这些因子有各种风格,比如偏向value的,还有偏向成长等,如果赋予成长因子的权重多,比如是0.8,如果自己用的回归算下来和这个一样,就说明那这个就是主要靠的是成长板块给这个组合带来的增值,也就是主要持有的是成长股,如果不是,就再算下是不是和value的一样。大概是这么回事。不知道能不能理解。

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