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小白熊 · 2021年06月09日

active share的一道题

这道题是不是initial portfolio和second portfolio的active share都为0(都是benchmark水平)

3 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年06月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师昨天做手术太难受了,用的手机答疑,没对齐,把另外的同学问题给你答疑了,应该今天清醒一点用电脑给你答疑。

这个fund是先overweight一个,underweight一个,这样active share就是2.然后又变回去了,active share 又成了0。

然后进一步又overweight一个,underweight一个,active share 又变成2了。所以前后没变。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

小白熊 · 2021年06月12日

老师太拼了,做完手术好好休息啊,别答疑了……

小白熊 · 2021年06月12日

active share:portfolio中的股票weight与benchmark不同 对于有一些股票在benchmark和portfolio中都有,但权重不等的情况:active share=将N只股票的weight差异绝对值相加/N只股票,这里为什么【active share就是2】而不是1呢?

伯恩_品职助教 · 2021年06月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师太拼了,做完手术好好休息啊,别答疑了……——没事,现在好多了 谢谢啊。

active share:portfolio中的股票weight与benchmark不同 对于有一些股票在benchmark和portfolio中都有,但权重不等的情况:active share=将N只股票的weight差异绝对值相加/N只股票,这里为什么【active share就是2】而不是1呢?——是1。老师担心可能学生这块不懂,在这里转不过弯,之前发生过。所以就说是2,实际是1。你能理解就好。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年06月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


应该来说是2,因为你看overweight了一个,这里是1,然后又underweight了一个,这就是2 了。active share不是说总数一样就行,而是要一模一样。还是上次那个栗子,1-10这十个球,把3换成12,4换成15,总数没变,但是东西变了,结果就变了,导致active share就变了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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