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louisa璐 · 2021年06月08日

贝塔不是非系统性风险吗？

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121802000032

问题如下：

The security market line measures which of the following risk?

选项：

A.

Total risk.

B.

Unsystematic risk.

C.

Systematic risk.

解释：

C is correct.

The security market line (SML) plots return against systematic risk, systematic risk is non-diversified risk.

贝塔不是非系统性风险吗？
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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年06月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：


β是系统性风险，阿尔法是非系统性风险

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2015121802000032 问题如下 The security market line measures whiof the following risk? A.Totrisk. B.Unsystematic risk. C.Systematic risk. C is correct.The security market line (SML) plots return against systematic risk, systematic risk is non-versifierisk. sml是beta，cml是sigma对吗

2022-04-30 19:01 1 · 回答

NO.PZ2015121802000032 security market line (SML)和CAPM是什么关系？

2022-01-02 13:07 1 · 回答

纵轴不是考虑了无风险收益么？为什么不选A

2019-03-15 19:04 1 · 回答