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小白熊 · 2021年06月04日

TWAP的一道题


这是为啥

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好:

这句话是要连着上面一句话一起看的,说的是如果没有办法参与到outlier交易中,TWAP更适合。所以还是记住前面一句结论即可,如果要剔除outlier,选择TWAP。Portfolio managers choose TWAP to exclude potential trade outliers.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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