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猫猫酱 · 2021年06月04日

equally weighted index

为啥这种naive index还拥有slow changing factor exposure的特点呢?

5 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


都是原版书上摘录的原话

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

猫猫酱 · 2021年06月04日

那这句话的表述有点问题的,不知道是不是原版书的表述

伯恩_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是,是变化慢的sector对等权重比较友好

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

猫猫酱 · 2021年06月04日

不是因为用了等权重才使得sector变化缓慢的对吧

伯恩_品职助教 · 2021年06月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这句话的意思,用等权重的方法,sector变化缓慢会吸引投资者,因为变化缓慢就不需要总去rebalance,降低交易成本。

如果sector变化频繁就要频繁Rebalance,这样成本会很高

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