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Stella · 2021年06月02日

计算Value Non Defaut的细节

  1. CFA II
  2. Fixed Income
在Bond的R35中，大型计算里面，有求fair value由VND-CVA，计算CVA的难点是计算exposure，那计算过程中，折现value里面，每一期是否要加上coupon再折现，还是不加coupon折现完再加coupon？
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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年06月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


当然要加coupon 然后在折现的， 咱们应该也没有见过付息债券最后一期折现的时候不带coupon的呀。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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