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烂白菜帮 · 2018年01月24日

问一道题：NO.PZ2016010601000006 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

看题目不应该是short 7m GBP么，为什么是buy呢？
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1 个答案
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三级冲关 · 2018年01月24日

这个题目考察的是用forward滚动hedge头寸。最开始已经卖了100，000,000的forward，现在市值下降了7000000，所以需要buy 变化的部分。

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