不是应该用spot rate计算foword rate吗？为什么用YTM计算forward rate？问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
pzqa015 · 2021年06月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
老师，想问一下这里的S2怎么算出来的
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同学你好，这是二级固收里面的知识点。
已知：1年期债券coupon=2, P=99.14，根据P=(par+coupon)/(1+S1），即99.14=102/（1+S1），可以求出S1=2.8848%。
2年期债券coupon=2.4，根据P=coupon/(1+S1)+(coupon+par)/(1+S2)2，98.17=2.4/(1+2.8848%)+102.4/(1+S2)2，反推出S2=3.3672%。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2018120301000051 本题为什么计算出spot rate 和YTM都一样？巧合还是怎么了？明明是付息债啊
NO.PZ2018120301000051 老师，我有以下2个问题: 1.以buy anhol例，rolling yiel结果即为YTM的值，所以这两个是一个概念吗?如果考试的时候没有给YTM的值，可以这么计算得到吗？ 2.有点忘记了YTM和spot rate分别是什么概念，有什么区别了，烦请老师帮忙解答
NO.PZ2018120301000051 请问这个计算3级会考吗？ 感觉像2级的知识点，而且这个出定性角度比较多把
3.84% 3.11% B is corre考点使用Ring the yielcurve策略时收益率曲线的理解 解析当前状态下，1年期债券的YTM是2.88%，2年期债券的YTM是3.36%，则F(1,1)等于 (1+2.88%)[1+F(1,1)]=(1+3.36%)^2 F(1,1)=3.84%既然是stable yielcurve 为什么不直接是S1 2.88%呢