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Pina · 2021年05月29日

重新定价法


老师好 interest rate swap求value, 如果给节点上两利率的话(相当于是interest rate swap里的重新定价法), 像截图一这样 ,就直接求netting 然后折现,这时候就没有NP需要折现(像截图2,这里求非节点时候的value)了是吗?谢谢。

2 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,约掉了

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Pina · 2021年05月29日

没有NP需要折现 是指没有年末的NP折现。 谢谢。

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