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安琪👼🏻 · 2021年05月28日

课后题equityR25.10

index constraint 为什么乘的是AUM、而不是乘mkt cap
1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年05月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


Index weight这条限制说的是:A基金中投资的任和一只股票的权重不能超过该股票在指数中权重的10倍。

权重限制 = $250 million × (0.20% × 10) = $5.0 million

由于我们要计算的是基金经理A能够买多少这只公司(最大持仓限制),肯定乘以的是基金A有多少钱,AUM即资产管理的规模。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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