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笑儿123 · 2021年05月27日

surplus optimization

  1. CFA III
  2. Asset Allocation


为什么老师说


surplus optimization 不需要 asset > liablity 这个条件， surplus 是负数也可以

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郭静_品职助教 · 2021年05月27日

嗨，努力学习的PZer你好：


Surplus optimization是均值方差最优化的延伸。目标是找到一个在波动相同的情况下盈余最大的最优组合，换句话说，这个最优组合在盈余相同的情况下，波动率是最小的。这种方法中是不要求A-L>0的，如果surplus<0,目标就是缩小这个负值。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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