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笑儿123 · 2021年05月27日
为什么老师说
surplus optimization 不需要 asset > liablity 这个条件, surplus 是负数也可以
郭静_品职助教 · 2021年05月27日
嗨,努力学习的PZer你好:
Surplus optimization是均值方差最优化的延伸。目标是找到一个在波动相同的情况下盈余最大的最优组合,换句话说,这个最优组合在盈余相同的情况下,波动率是最小的。这种方法中是不要求A-L>0的,如果surplus<0,目标就是缩小这个负值。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!