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廖廖酱 · 2021年05月27日

covariance-stationary series and mean reversion中的一个问题

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师请问下在这节课当中讲的求Xt的平均数两边同时取均值，那请问截距b0为什么不取均值而还是b0?这个推到过程不是太理解。

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星星_品职助教 · 2021年05月27日

同学你好，

这是因为b0是常数。

常数的“expectation”就是自己。这是因为常数是不变的，对于常数的预期值肯定也就是自身。

E(b0)=b0，

另外一条类似的性质是：E(b1X)=b1E(X)，其中b1为常数

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