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xuetianwawa · 2021年05月27日
框架图第26页
contribution to total portfolio variance就是某项资产的contribution（课堂上的例子是三个格子加总）
老师还说再用这个除以portfolio的variance（9个格子加总）请问这个比例是什么？
谢谢老师
maggie_品职助教 · 2021年05月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个比例计算的是：单个资产对于整个组合风险的贡献度，百分比越高就说明该资产在组合中的风险贡献越大。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
