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我叫仙人涨 · 2021年05月27日
Mark the market的分母,折现,这里是r乘以3/12。 但是衍生品里,fx forward 算value,折现用(1+r)^3/12 复利么? 我有点晕。 分一年以内么? 衍生里面 1. Forward/future里面只有interest 用单利,那些currency, stock,equity index都是复利。对么 2. Swap章节里面,所有都是复利。对么?
丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月27日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,如果是libor就用单利,其他如果是利率咱们用的是复利。你给的题目是分子部分forward point就是bp的报价形式所以是并不存在单复利
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!