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小白熊 · 2021年05月27日

预测volatility的VCV矩阵

预测volatility的VCV矩阵方法听不懂,尤其是多因素模型中计算风险因子自己的方差等,请老师把全过程在这里讲解一遍,谢谢,感恩的心
1 个答案

源_品职助教 · 2021年05月27日

嗨,爱思考的PZer你好:



矩阵方法是何老师自己创立的方法,老师课上说了,这个方法旨在加强同学的理解,而非严格的推导。

不太明白同学你说的不懂是指啥。因为它本身是记忆方法,不存在逻辑论证。

它的原理就是先画横排因素,再画竖排因素,然后用每个横排因素乘以竖排因素就好了。

方差有残差项,协方差没有残差项是死记硬背的,矩阵的方法无法论证。

老师全过程都是在板书,这中间又很多符号也不好打上来。文字论述肯定也没有老师语音说的清楚。谢谢理解。

如果你对哪一句话有问题或者不同意,请告知视频名称以及具体位置(一倍速下的时间点),我们再一起看看。

如果觉得这个方法太晦涩,那直接记忆讲义P200页的公式应付考试也是可以的。

预祝考试顺利~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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