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小白熊 · 2021年05月27日

资产自己的方差取决于风险因子和specific risk?

每个资产自己的方差也不为0,因为取决于风险因子和specific risk(也不为0) 后半句话什么意思?请解答谢谢
1 个答案

源_品职助教 · 2021年05月27日

嗨,爱思考的PZer你好:



我理解是资产方差又两部分组成一部分风险因子的方差,还有一部分是资产自己的特有的specific risk(残差项)

只要这两个都不为0,那么资产的方差就一定不为零。而一般情况下,资产的specific risk就是不为0的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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