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小白熊 · 2021年05月27日
源_品职助教 · 2021年05月27日
嗨,爱思考的PZer你好:
我理解是资产方差又两部分组成一部分风险因子的方差,还有一部分是资产自己的特有的specific risk(残差项)
只要这两个都不为0,那么资产的方差就一定不为零。而一般情况下,资产的specific risk就是不为0的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!