xuetianwawa · 2021年05月26日

正态分布假设

不好意思老师，我想问一下，哪些计量模型（公式）是假设正态分布的（不正态分布不能用）比如bsm，sharp ratio，还有别的吗？

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伯恩_品职助教 · 2021年05月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：

蒙特卡洛模型不要求正态分布。

老师你的意思是除了bsm sharp ratio还包括您说的这几个对吧？——sharp ratio要求是正态分布，但是BSM的全称是什么？这个简写看不出来。。。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

伯恩_品职助教 · 2021年05月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：

老师回忆了一下，有MVO，trenor measure，sortino retio这几个

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

xuetianwawa · 2021年05月27日

老师，monte carlo sim假设正态分布吗？