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Angela · 2021年05月26日

押题R37 - 2.1

  1. CFA II
  2. Derivative



老师，我晕了：

  1. 这题我还是用r= [(1+ 180-libor *180/360）/(1+90-libor* 90/360)-1]*(360/90)，为啥算出来不等于0.011呢？是只有题目给出的利率和loan tenor不对应的时候才用这个方法求，如果直接给出了对应的libor，就直接用了吗？
  2. 题干本身我也有点晕，为啥loan expiration时 FRA还有value呢？
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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


0.011不是算出来的是给的。这题的解法是重新定价法，用新给的1.1% 减去之前的FRA rate 乘以本金在折现。


押题班的题目老师都有讲的咧，同学可以去听一下的哈

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努力的时光都是限量版，加油！

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