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Angela · 2021年05月26日

interest rate forward

老师,我衍生品学的不太好,有些混乱,想请教一个问题:


Interest rate forward 和fixed income里R32 Term structure& interest rate dynamics里面讲forward curve里的forward rate model (e.g. 求f(1,2))有什么区别和联系吗?

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


咱们通过forward rate model 去求远期利率f(1,1),f(1,2),f(1,3)等,这些都叫做forward interest rate和interest rate forward是一个意思, 这3个点连起来就形成了forward curve 或者叫interest rate forward curve

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