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Pina · 2021年05月26日
老师好 2017年模考下午第60题。这题的考点是什么？考点是VAR的定义吗？ 怎么解？谢谢。
星星_品职助教 · 2021年05月26日
同学你好，
这道题考点是VaR的定义。
VaR是99%置信区间下的最大损失，这是有概率的，不能确保“limit loss”。即VaR没法“确保”损失一定不超过这个临界值，理论上损失是可能亏得更多甚至全亏光的。
