coupon-bearing bond offset nonparallel yiedl shift是cf match吗
pzqa015 · 2021年05月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
coupon-bearing bond offset nonparallel yield shift是cf match吗
--------
同学你好，cf match放松了duration matching对收益率曲线平行移动的假设，所以可以offset non parallel yield shift，同时，我们也可以用coupon bearing bond来做cf match。
所以coupon bearing bond offset nonparallel yield shift是cf match.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！