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ZRX · 2018年01月22日

原版书第424页，衍生品R41， 第4题

  1. CFA II
  2. Derivative

这题问如何构建sell call. 根据c+k=p+s 可得， -c=-p-s+k =>需要sell put, sell stock and borrow 一个债券。那么应该选C。为什么答案选了B。 请老师解答

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1 个答案
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竹子 · 2018年01月22日

可是 选项并没有提及到put啊，你应该用这个知识点来解决。因为call有套利空间，所以卖一个call，再合成一个call（买入）。


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