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MTT · 2021年05月25日

计算hedged return时用到的(F-S)/S等于两国利率的差,这两国的利率是用多长期限以及哪种利率带入计算?

计算hedged return时用到的(F-S)/S等于两国利率的差,这两国的利率是用多长期限以及哪种利率带入计算?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年05月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这两国的利率是用多长期限以及哪种利率带入计算?


利率的期限与Forward的期限一致。如果是6个月的Foward,则使用6个月的利率;如果是1年的Forward合约,则使用1年的利率;如果是3个月的Forward,则使用3个月的利率。

现在的题目还是使用LIBOR利率,题目会直接给利率信息的。我们现在考试依然用LIBOR哈。不过自21年底开始就可能会用SOFR替代LIBOR,之后的题目应该会换成新的Market利率。

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努力的时光都是限量版,加油!

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