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三金 · 2021年05月25日

押题R25 2.2

这个知识点和2.1都是absolute risk, active risk, active share.有点混乱了,而且这个题目问的不知道如何回答,请老师讲解一下。谢谢

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


绝对风险这个条件在这道题的判断中是用不到的,即绝对风险是大是小无法判断风险敞口是集中还是分散。打个比方,组合只投资一只股票,如果他是大盘蓝筹股,它的风险也可以很低。

所以这道题只需要看active share和active risk即可。

active share单纯从权重的差别来说有百分之多少的股票与benchmark不同。一般来说,在一个组合里面,如果股票数量少,组合的active share会更高,如果股票数量多(highly diversified portfolio),组合的active share一般会比较低。

这个同样也适用于active risk,active risk越大,说明组合与benchmark越不像。当股票数量较少时,组合肯定就越不像benchmark,所以敞口集中的情况下,active risk通常很大。

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