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三金 · 2021年05月25日

押题R25 3.1

index weight 那个条件,为啥是10*0.25%*AUM呢?条件里的“maximum weight”指的是谁占谁的weight?

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


为了避免承担很高的交易费用,在一定的组合资金规模(AUM)的情况下,组合对于每一只股票的持仓规模会有一定的限制要求(position size policy),也就是投资单一股票上的投资量是有资金规模限制的。这道题就是让我们根据题目中列出的三条position size policy,选出对于持仓规模要求最严格的那条(哪条让我投的金额最少,哪条就最为严格)。


index weight 这个限制的意思是:A基金中投资的任和一只股票的权重不能超过该股票在指数中权重的10倍。因此这个maximum weight指的是PC在组合里的权重不能超过10*0.25%。

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